量化风云周榜第11期 | mar比率排行榜来袭,收益能力最强

壹块硬币已累计发布了10期量化风云排行榜单,第11期榜单新增mar比率排行榜。

整体来看,高频和套利策略的mar比率较高,趋势和复合组由于策略性质使然,mar比率稍微低些。

“兆贝高频套利”mar比率表现非常惊艳,达到了惊人的1814。

复合组的产品中,整组平均年化收益率为84.71%,5只产品中有4只产品的年化收益达到了60%以上。

其中,“Mobi 50量化基金”回撤控制十分优秀,风险收益比最高,在接近10个月的实盘中,最大回撤仅有2.35%。

本期排行新增一只高频产品——“TokenPanda LEONA高频基金”,这是TokenPanda团队经过近20个月的自主研发,推出可供客户申购的高频基金。

文/壹块硬币

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01mar比率排行

壹块硬币已累计发布了10期量化风云排行榜单,本期为第11期榜单发布。在之前10期榜单的发布过程中,硬币君一直在不断完善量化产品数据和团队资料,尽可能丰富榜单上优质的产品,剔除数据质量不高的产品。随着基础数据的不断更新完善,量化风云榜也渐渐具备了推出新指标体系的基础。

最新净值是一个最直接反映产品收益情况的指标,因此一直作为量化风云榜的排名标准,但同时,净值需要结合回撤与产品运行时间综合考虑才能反映某个产品真实的收益能力。经过不断总结和评估,为了更好展示团队平衡收益和风险的水平,本期硬币君推出了另一个新的榜单——mar比率排行榜,mar比率等于年化收益率与最大回撤的比值,即以最大回撤作为风险值,来衡量每单位风险的回报(收益风险比)。采用mar比率最大的优点在于其将收益率、回撤以及运行时间进行了一个综合的考虑和直观的展示,能更加客观的评估产品的收益能力。

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本期mar ratio排行榜总共披露17只产品,整体来看,高频和套利策略的mar比率较高,趋势和复合组由于策略性质使然,回撤较大,导致mar比率稍微低些,因此需要根据策略类型分开看待。

分别从各组情况来看,采用新的指标体系展现出了各只产品与以往不一样的面貌,名次相对最新净值排行榜发生了很大的变化。首当其冲的是“兆贝高频套利”,其mar比率表现非常惊艳,达到了惊人的1814。该产品目前运行了一个月,万七的最大回撤堪称完美。鉴于该产品实际运行时间尚短,能否在跌宕起伏的币市中继续保持完美的成绩仍需要让时间来检验。

套利组中前三席位分别是“兆贝套利卓越1号”、“CRYPTOPIAN”和“兆贝套利”。前三名分别拉开了较大的差距,其中“兆贝套利卓越1号”年化收益率为45.11%,“CRYPTOPIAN”年化收益率为24.31%,两个产品曾在第9期的周榜中做过月度净值曲线的展示,表现均十分稳健。值得一提的是,“Antelope BTC套利1号”年化收益率也达到了40%以上,在套利策略中堪称极为优秀的回报率。

趋势组中mar比率相差不大,单位风险回报最高的是“Mobi50趋势量化基金”,而第二位的“New Bloc No.1”年化收益率为120.95%。

复合组的产品中,“Mobi 50量化基金”回撤控制十分优秀,风险收益比最高,在接近10个月的实盘中,最大回撤仅有2.35%。整组平均年化收益率为84.71%,5只产品中有4只产品的年化收益达到了60%以上。

02最新净值排行

本期最新净值排行新增一只高频产品——“TokenPanda LEONA高频基金”,这是TokenPanda团队经过近20个月的自主研发,推出可供客户申购的高频基金,最低起投金额0.01BTC。

上周BTC开始了新一轮的反弹,在12000一线受阻后,日线图收了两根十字星,并伴随交易量放大,暂时未能突破前边13000和14000美金的高点,尽管今天BTC仍然上涨了3%,但需注意控制风险。美元汇率继续上涨,今日人民币兑美元汇率为7.0463,usdt出现负溢价,溢价率为-1.22%。

回顾上周量化市场的表现。

上周披露的产品中有75%实现了正收益,整体平均收益率为1.5%,最高收益率为4.74%,最低收益率为-0.52%,两只产品都是复合策略。从各组情况看,套利组平均收益为0.3%,趋势组平均收益为3.3%,复合组平均收益为1.9%。

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(数据来源:壹块硬币、TokenInsight)

03量化比赛

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量化比赛上周表现较好的是混合组,套利和CTA表现喜忧参半。套利组中,50%的队伍净值出现回调,ABC回到了第一的名次,但是前两名净盈亏都出现了一些回调。

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套利组同样有4只队伍净值出现回调,整体排名未发生变动。前三名维持不变,Antelope继续实现正收益,与第二名的差距持续拉大。

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上期混合组的表现好于套利组和趋势组,本期混合组依旧展示了比较好的整体成绩,基本上所有队伍都实现了正增长,增长最快的是NV Capital,上周净值增长了2%。

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(数据均来源于大赛官方网站)

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